Η Πέγκυ Ζήνα ξεκίνησε δειλά ως ηθοποιός κάνοντας τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Η αγαπητή τραγουδίστρια Πέγκυ Ζήνα πήρε μέρος στην παράσταση Βλαμμένα Αχρηστα Μυαλά, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Χατζηχρήστο και την Τέτη Σχοινάκη. Στην θεατρική αυτή παράσταση,μάλιστα εμφανίστηκε μαζί με την κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου, Εβίτα. Αυτό συνέβη το μακρινό 1993 στο θέατρο Μινώα.




Αλλά εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις η Πέγκυ Ζήνα είχε κάνει και ένα πέρασμα από τηλεοπτική σειρά . Το 1993 με καστανά μαλλιά και πριν αρχίσει το τραγούδι έπαιξε σε ένα επεισόδιο της σειράς "Άρχεται η συνεδρίασις".

Πρόκειται για μια σειρά με εύθυμα και απροσδόκητα δικαστηριακά στιγμιότυπα με υποθέσεις παρμένες από την ομώνυμη συλλογή δικαστηριακών ευθυμογραφημάτων του αστυνομικού ρεπόρτερ Μανώλη Καραμπατσάκη. Η σειρά είναι διασκευή του βιβλίου του Μανώλη Καραμπατσάκη, μια τηλεοπτική "συνέχεια" του "Ορκιστείτε παρακαλώ" (1983).